알고리즘 거래 전략의 유형

알고리즘 외환 전략의 8 가지 유형.
약속대로, 다음은 알고리즘 외환 거래 시스템의 다음 시리즈입니다. 계속 읽기 전에 Algo FX Trading에 대해 알아야 할 사항에 대한 첫 번째 부분을 확인하십시오!
이 거래 방식은 대개 거래 의사 결정에서 인간의 정서적 인 간섭을 제거하거나 줄이려는 사람들에게 호소력이 있습니다. 결국 구매 또는 판매 신호는 프로그래밍 된 지침 세트를 사용하여 생성 할 수 있으며 거래 플랫폼에서 바로 실행할 수 있습니다.
"놀라움! 여기 내 돈이있다! 어디에서 서명해야합니까? "
말을 잡고, 젊은 파다완! 힘들게 벌어 들인 현금을 지갑에 넣고 알고리즘 거래를 먼저 이해하는 데 약간의 시간을 투자하십시오. 먼저, 이 거래 방식의 여러 분류를 살펴 보겠습니다.
알고리즘 트레이딩 전략.
사용 된 전략에 따라 8 가지 주요 종류의 알 고 트레이딩이 있습니다. 꽤 압도적 인, 응? 물론 이러한 전략을 혼용하고 일치시킬 수 있으므로 많은 조합이 가능합니다.
가장 간단한 전략 중 하나는 기술 지표에 의해 충족되는 일련의 조건을 기반으로 생성 된 구매 또는 판매 주문으로 시장 추세를 따르는 것입니다. 또한이 전략은 추세가 계속 될지 또는 후퇴 될지 예측하는 데있어 과거 및 현재 데이터를 비교할 수 있습니다.
algo 거래 전략의 또 다른 기본적인 종류는 시장이 시간의 80 %에 이른다는 가정하에 운영되는 평균 수익률 시스템입니다. 이 전략을 사용하는 블랙 박스는 일반적으로 과거 데이터를 사용하여 평균 자산 가격을 계산하고 현재 가격이 평균 가격으로 돌아갈 것을 예상하여 거래를 수행합니다.
뉴스 거래를 해본 적이 있습니까? 글쎄, 이 전략은 당신을 위해 그것을 할 수 있습니다! 뉴스 기반 알고리즘 거래 시스템은 일반적으로 뉴스 와이어에 연결되어 시장 컨센서스 나 이전 데이터와 비교하여 실제 데이터가 어떻게 표시되는지에 따라 거래 신호를 자동 생성합니다.
학교 정서에서 시장 정서에 대해 배웠던 것처럼 상업적 및 비상업적 포지셔닝을 사용하여 시장 상판과 하판을 정확하게 파악할 수 있습니다. 시장 심리에 근거한 외환 전략은 COT 보고서 나 극단적 인 순매도 또는 장황한 포지션을 탐지하는 시스템을 사용하는 것을 포함 할 수 있습니다. 보다 현대적인 접근법은 통화 편향을 측정하기 위해 소셜 미디어 네트워크를 검색 할 수도 있습니다.
이제는 평소보다 조금 더 복잡해집니다. 알고리즘 트레이딩에서 차익 거래를 사용한다는 것은 시스템이 다른 시장에 걸친 가격 불균형을 찾아 내고 이익을 얻지 못한다는 것을 의미합니다. 외환 가격 차이가 일반적으로 micropips에 있기 때문에, 당신은 상당한 이익을 내기 위해 정말로 큰 직위를 교환해야 할 것입니다. 두 통화 쌍과 두 통화 간의 통화 교차를 포함하는 삼각형 차익 거래도이 분류에서 인기있는 전략입니다.
이름에서 알 수 있듯이 이러한 종류의 거래 시스템은 번개 빠른 속도로 작동하여 매매 신호를 실행하고 밀리 초 만에 거래를 종결합니다. 이들은 일반적으로 빠른 가격 변동에 기초한 차익 거래 또는 스캘핑 전략을 사용하며 거래량이 많습니다.
이것은 자신의 외환 포지션에 대해 매우 비밀스런 대형 금융 기관이 채택한 전략입니다. 단 하나의 브로커와 함께 하나의 거대한 길거나 짧은 위치를 배치하는 대신, 그들은 더 작은 포지션으로 거래를 나누어 다른 브로커 아래에서 이것을 수행합니다. 그들의 알고리즘은 다른 시장 참여자들이 알아 내지 못하게하기 위해이 작은 거래 주문을 다른 시간에 배치 할 수 있습니다! 이렇게하면 금융 회사는 갑작스런 가격 변동없이 정상적인 시장 조건 하에서 거래를 수행 할 수 있습니다. 거래량을 추적하는 소매업 종사자는 이러한 큰 거래에 대해서만 "빙산의 일각"을 볼 수 있습니다.
빙빙이 교활하다고 생각한다면 스텔스 전략은 더 안 좋을 것입니다! 지난 몇 년 동안 하드 코어 시장 전문가들은이 아이디어를 해킹하여 이러한 작은 주문을 정리하고 큰 시장 플레이어가 모두 뒤에있는지를 파악할 수있는 알고리즘을 제안했습니다.
당신이 짐작했듯이, 금융 시장 분석과 컴퓨터 프로그래밍에 대한 확실한 배경을 가지고 그러한 정교한 거래 알고리즘을 설계 할 수 있습니다. 정량 분석가 또는 퀀트는 일반적으로 C + +, C # 또는 Java 프로그래밍에서 트레이닝되어 알고리즘 거래 시스템을 개발할 수 있습니다.
그게 너를 낙담시키지 마라! 알고리즘 트레이딩 전략의 처음 세 가지 또는 네 가지는 이미 꽤 익숙한 것입니다. 오랫동안 거래를 해왔거나 Pepology School에서 열심히 공부 한 학생이라면 요.
이 시리즈의 다음 부분을 계속 지켜봐주십시오. 알고리즘 개발 FX 거래의 최신 발전과 미래에 대해 알려 드리려고합니다. 다음 주까지!
우리는 우리가 반복해서하는 일입니다. 그렇다면 탁월함은 행위가 아니라 습관입니다. 아리스토텔레스.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.

알고리즘 트레이딩 전략의 유형
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다른 유형의 알고리즘 거래를 구별하는 방법.
알고리즘 트레이딩은 알고리즘을 사용하여 거래 지시를 최적으로 실행하는 것을 포함합니다. 그런 다음 다양한 양적 전략 (예 : 쌍 거래)을 기반으로 거래를 시작하는 알고리즘이 있습니다.
나는 "알고리즘 트레이딩"(또는 자동화 된 트레이딩)이 알고리즘의 두 가지 유형 모두에서 종종 사용되지만 매우 다르다는 인상을 가지고 있습니다. 그것들은 독점적으로 (인간이 알고리즘의 거래 지시를 실행하거나 인간이 거래 알고리즘이 실행하는 거래를 수동으로 입력하거나) 순차적으로 사용할 수 있습니다 (후자의 알고리즘은 이들을 실행하는 전자에 거래를 제출합니다). 그렇다면이 두 가지 유형의 알고리즘을 어떻게 구별 할 수 있습니까?
도이체 뱅크 리서치 (Deutsche Bank Research)의 다양한 거래 알고리즘에 대한 견고한 개요를 발견했습니다.
거래 실행 알고리즘.
소액 주문으로 주문을 '파쇄'하고 시장으로 서서히 릴리스함으로써 대용량 거래 수행의 가격 영향을 최소화하도록 설계되었습니다.
전략 구현 알고리즘.
실시간 시장 데이터를 읽고 무역 실행 알고리즘에 의해 실행될 거래 신호를 공식화하도록 설계되었습니다. 특정 사전 승인 된 허용 수준을 초과하면 포트폴리오 재조정, 차익 거래 기회 검색, 시장 유형별 역할의 자동 견적 및 헤징, 기술적 분석을 통한 거래 신호 생성 등이 자동으로 수행됩니다.
대규모 거래가 채워질 때 발생하는 가격 이동을 활용하고 다른 알고리즘 전략을 탐지하고 능가하도록 설계되었습니다.
전자 시장 만들기.
과거의 역할을했던 시장의 역할을 모방 한 유동성 제공 전략. 이러한 전략은 입찰가 스프레드를 획득하여 수익을 목표로하는 양면 시장을 만드는 것입니다. 이것은 패시브 리베이트 (Passive Rebate) 차익 거래로 알려져 있습니다.
거래자는 유가 증권 간 가격을 어떤 식 으로든 상관시키고 이러한 상관 관계의 불균형을 상쇄하기 위해 노력합니다.
거래자는 큰 주문이 어디에 있는지 파악하기 위해 작은 주문 ( "핑 (ping)")을 보내어 일치하는 엔진에 대량 주문이 있는지 여부를 파악합니다. 작은 순서가 빨리 채워지면 큰 순서가 뒤 따르게됩니다.
브로커 알고리즘 또는 거래 알고리즘은 다양한 벤치 마크 (예 : VWAP, PoV, 구현 부족 또는 미끄러짐, 가격 인라인, TWAP, DWAP 등)가있는 대량의 주식을 최적으로 실행하도록 설계되었습니다. 이러한 알고리즘은 때때로 통계 방법과 시장 미세 구조 분석 (스프레드, 양, 계절성, 공급 / 수요 분석)을 사용합니다.
양적 전략은 알고리즘이기도하지만, 이 알 고는 과거 데이터와 일간 데이터를 사용하여 무엇을 투자할지 결정합니다. 언제 투자 할 것인가? 이 algos는 우리에게 buy 또는 sell의 신호를 보내고 거래 알고리즘으로 실행할 수 있습니다.
내 경험에 비추어 볼 때, 알고리즘 트레이딩은 우리가 실행할 때 더 적은 돈을 잃어 버리는 데 도움이된다고 생각합니다. 그리고 quantitative 전략 알고리즘은 우리가 무엇을 사고 팔고, 언제 명령을 실행하는지에 대한 "정확한"결정을 내리는 데 도움이됩니다.
언급 한 두 가지 유형은 반드시 상호 배타적 인 것은 아니지만 상대적으로 짧은 지평을 취하고 알 고가 지속적으로 돈을 벌 수 있는지 확인하십시오. 두 번째 유형 인 경우 그렇지 않으면 첫 번째 유형이 될 가능성이 큽니다.

알고리즘 트레이딩 전략.
우리가 논의 할 첫 번째 유형의 algo 거래 전략은 재정 거래 전략입니다. 차익 거래 전략은 리스크없는 이익을 창출하기 위해 가격 차이를 사용합니다. 이러한 가격 차이가 자주 나타나지 않지만 알고리즘이 시장을 모니터링합니다. 그것은 시간을 절약 할뿐만 아니라 그들이 이용할 수있는 짧은 시간 창 동안에 실행한다.
차익 거래 기회의 한 예는 현물 가격과 선물 / 옵션 가격 간의 차액 차이입니다.
추세 다음.
인기있는 알고리즘 거래 전략의 또 다른 유형은 추세 추적 전략입니다. 추세 추적 전략에는 거래를 수행하기위한 지표를 시장에서 모니터링하는 알고리즘이 포함됩니다. 이러한 거래는 일반적으로 차트 패턴 및 지표와 함께 기술 분석을 사용하여 결정합니다. 이 알고리즘은 다른 알 고 트레이딩 전략과 비교하여 설계 및 사용이 상대적으로 용이하기 때문에 널리 사용됩니다.
이 전략이 사용할 수있는 기술적 분석 중 일부는 오실레이터와 지표에서부터 이동 평균과 평균 반향의 사용에 이르기까지 다양합니다.
실행 기반 전략.
알고리즘 거래 전략의 마지막 유형은 실행 기반 전략과 관련됩니다. 이들은 많은 양의 주문을 실행할 때 기관 투자자가 만드는 전략 유형입니다. 이러한 유형의 전략은 가장 안정적인 구매를 가능하게하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 예를 들어 볼륨 또는 시간 측면에서 구매를 분할 할 수 있습니다.
외환 리소스.
연습 무역.
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일반적인 거래 알고리즘 유형.
이것은 오늘날 거래되는 양적 금융 알고리즘의 일반적인 유형에 대한 간략한 개요입니다. 물론 이것은 단지 개요 일 뿐이며 포괄적 인 것은 아닙니다! 내가 다루어야하는 다른 유형이 있다고 생각한다면 알려주세요.
평균 회귀 투자자들은 주식 가격이 시간이 지남에 따라 장기 평균 가격으로 되돌아 갈 것으로 가정합니다. 그들은 통계적 유의성의 거래 범위를 결정하기 위해 주가 분석을 사용합니다. 주식이 이동 평균보다 상당히 높게 거래되고 있다면, 그들은 그것을 짧게 할 것입니다. 다른 한편으로, 주식이 이동 평균보다 크게 추세라면, 그들은 그것을 살 것입니다. 예제 전략 참조 Valuation - 할인 된 쇼핑.
투자자들은 시간에 의존하는 전략을 수립합니다. 9 월은 대개 더 낮은 수익률을 보이는 반면, 연말 및 여름철에는 시장의 수익률이 좋은 경향이 있음이 잘 알려져 있습니다. 자본 손실을 피하기 위해 일부 투자자는 세금 감면의 혜택을 받기 위해 12 월 말에 손실로 포지션을 매각하기로 결정합니다. 1 월에는 투자자들이 승리하고 소형주와 가치주를 구매하여 가격을 상승시킵니다. 주가는 휴일과 분기 마감과 다르게 변화합니다. 간단한 전략은 10 월 - 4 월에 주식 (SPY)을 매입하고 5 월에서 9 월 사이에 채권 (BSV)을 매입하고 보유하는 것입니다. 사례 전략보기 Sentiment - 소문을 사고 뉴스를 판매하십시오.
감정 분석 거래는 군중 심리학에서 나옵니다. 투자자들은 최근 뉴스에 대해 최신 정보를 얻고 구매 주식은 대중의 반응을 예측합니다. 그들은 단기적인 가격 변화를 포착하고 빠른 이익을 얻습니다. 투자자는 Google 검색 트렌드, 미디어 아울렛, 블로그 / 포럼 및 트위터 게시물을 비롯한 출처를 모니터 할 수 있습니다. 예제 전략 기본 투자를 참조하십시오.
이것은 econonmic 지표, 산업 및 부문 비교, 회사 재무 제표 분석과 같은 매크로 수준 요소를 검토하여 주식의 진정한 본질 가치를 평가하는 방법입니다. 실제 데이터에서 파생 된 계산은 주식의 실제 가격을 모델링 한 다음 주식의 시장 가격과 비교하여 구매 또는 판매 결정을 내립니다. 기본적인 분석을위한 데이터 포인트의 예로는 기업 수익, 수익, 미래 성장, 형평성 및 이익 마진이 있습니다. 기술 투자.
이 방법은 과거 실적이 미래 결과를 나타내는 것이라고 판단하여 주가의 변동 및 볼륨에 대한 과거 시장 활동을 조사합니다. 투자자는 차트, 통계 및 기타 도구를 사용하여 데이터의 패턴을 발견하여 향후 가격 변동을 예측합니다. 이 투자 스타일은 주식의 가치에 대한 가치를 분석하는 것이 아니라 증권의 향후 움직임을 분석하는 것입니다. Quantopian 코드에 기술 분석을 추가하려면 ta-lib 오픈 소스 라이브러리를 참조하십시오.
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